Главная » Словари бухгалтера и финансиста » Словарь-справочник финансового менеджера, И.А. БЛАНК » КОВАРИАЦИЯ

КОВАРИАЦИЯ

КОВАРИАЦИЯ 

[covariation] — статистическая характеристика, иллюстрирующая меру сходства (или различий) двух рассматриваемых величин в динамике, амплитуде и направлении изменений. В финансовом менеджменте расчет ковариации осуществляется в процессе оценки уровня портфельного риска и подбора в него активов, которые сводят несистематический риск инвестиционного портфеля к минимуму (за счет включения в него активов с разной амплитудой колебаний). Оценка ковариации осуществляется на основе коэффициента корреляции.